*Result*: Pricing high-dimensional Bermudan options with hierarchical tensor formats

*Title*:
Pricing high-dimensional Bermudan options with hierarchical tensor formats / Weierstraß-Institut für Angewandte Analysis und Stochastik Leibniz-Institut im Forschungsverbund Berlin e.V. ; Christian Bayer, Martin Eigel (Weierstrass Institute); Leon Sallandt, Philipp Trunschke (Technische Universität Berlin,Department of Mathematics)
*Author/editor-in-chief*:
Bayer, Christian (Verfasser) ; Eigel, Martin (Verfasser); Sallandt, Leon (Verfasser); Trunschke, Philipp (Verfasser)
*Corporate*:
Weierstraß-Institut für Angewandte Analysis und Stochastik (Herausgebendes Organ)
*Publication*:
Berlin : Weierstraß-Institut für Angewandte Analysis und Stochastik Leibniz-Institut im Forschungsverbund Berlin e.V., 2021
*Distribution*:
Hannover : Technische Informationsbibliothek (TIB)
*Physical description scale*:
1 Online-Ressource (22 Seiten, 332,25 KB) : Diagramme
*Format*:
*eBook*
*Language*:
*eng*
*series_multipart*:
Preprint / Weierstraß-Institut für Angewandte Analysis und Stochastik ; no. 2821
*Notes*:
Literaturverzeichnis: Seite 18-20
*Subject Added Keywords*:
*DOI*:
10.20347/WIAS.PREPRINT.2821

*Additional information*

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