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Treffer: Pricing high-dimensional Bermudan options with hierarchical tensor formats

Titel:
Pricing high-dimensional Bermudan options with hierarchical tensor formats / Weierstraß-Institut für Angewandte Analysis und Stochastik Leibniz-Institut im Forschungsverbund Berlin e.V. ; Christian Bayer, Martin Eigel (Weierstrass Institute); Leon Sallandt, Philipp Trunschke (Technische Universität Berlin,Department of Mathematics)
Beteiligt:
Bayer, Christian (Verfasser) ; Eigel, Martin (Verfasser); Sallandt, Leon (Verfasser); Trunschke, Philipp (Verfasser)
Körper­schaft:
Weierstraß-Institut für Angewandte Analysis und Stochastik (Herausgebendes Organ)
Veröffent­licht:
Berlin : Weierstraß-Institut für Angewandte Analysis und Stochastik Leibniz-Institut im Forschungsverbund Berlin e.V., 2021
Vertrieb:
Hannover : Technische Informationsbibliothek (TIB)
Umfang:
1 Online-Ressource (22 Seiten, 332,25 KB) : Diagramme
Format:
E-Book
Sprache:
Englisch
Schriftenreihe/­Mehrbändiges Werk:
Preprint / Weierstraß-Institut für Angewandte Analysis und Stochastik ; no. 2821
Anmerkungen:
Literaturverzeichnis: Seite 18-20
Schlagworte:
DOI:
10.20347/WIAS.PREPRINT.2821

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