Treffer: Cross validation based transfer learning for cross-sectional non-linear shrinkage: a data-driven approach in portfolio optimization

Titel:

Beteiligt:

Veröffentlicht:

Freiburg : Universität, 2024

Umfang:

1 Online-Ressource

Format:

E-Book

Sprache:

Englisch

Anmerkungen:

European journal of operational research. - 318, 2 (2024) , 670-685, ISSN: 0377-2217

DOI:

10.1016/j.ejor.2024.05.006

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